<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:8.0pt;
        margin-left:0cm;
        line-height:106%;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Nur Text Zchn";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.E-MailFormatvorlage17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
span.NurTextZchn
        {mso-style-name:"Nur Text Zchn";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Nur Text";
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=DE link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Apologies for cross-postings - <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Dear colleagues,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>We would like to draw your attention to our call for papers for the special issue on „Big Data Analytics in Electronic Markets". <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>The submission deadline is November 30, 2015. The detailed CfP is copied below.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>                               <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>We cordially invite original research contributions to the special issue or to general research on electronic markets and networked business from all potential authors. Please note that general research articles can be submitted anytime whereas special issue articles need to be submitted by the deadline shown in the CfP.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Please feel free to forward this email to interested colleagues. If questions arise regarding the submission deadline or potential topics, please contact the editorial office [editors@electronicmarkets.org].<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>With best regards,<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Carsta Militzer-Horstmann<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Executive Editor<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic Markets - The International Journal on Networked Business<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>*********************************************************************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic Markets - The International Journal on Networked Business<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Call for Papers for Special Issue on <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>„Big Data Analytics in Electronic Markets"<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>*********************************************************************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Guest Editors<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>***************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.0pt;line-height:normal'><span lang=EN-US>* Ngai, Eric W. T., The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, </span><a href="mailto:eric.ngai@polyu.edu.hk"><span lang=EN-US>eric.ngai@polyu.edu.hk</span></a><u><span lang=EN-US style='color:#0070C0'><o:p></o:p></span></u></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.0pt;line-height:normal'><span lang=EN-US>* Gunasekaran, Angappa, University of Massachusetts Dartmouth, USA, </span><a href="mailto:agunasekaran@umassd.edu"><span lang=EN-US style='color:#0070C0'>agunasekaran@umassd.edu</span></a><u><span lang=EN-US style='color:#0070C0'><o:p></o:p></span></u></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.0pt;line-height:normal'><span lang=EN-US>* Fosso Wamba, Samuel, NEOMA Business School, France, </span><a href="mailto:Samuel.fosso.wamba@neoma-bs.fr"><span lang=EN-US style='color:#0070C0'>Samuel.fosso.wamba@neoma-bs.fr</span></a><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:3.0pt;line-height:normal'><span lang=EN-US>* Akter, Shahriar, University of Wollongong, Australia, </span><a href="mailto:sakter@uow.edu.au"><span lang=EN-US style='color:#0070C0'>sakter@uow.edu.au</span></a><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>* Dubey, Rameshwar, Symbiosis International University, India, <u><span style='color:#0070C0'><a href="mailto:rameshwardubey@gmail.com">rameshwardubey@gmail.com</a><o:p></o:p></span></u></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Theme<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>***************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>In the past, the main challenge that businesses faced had to do with operating under conditions of data scarcity. Decision-making was subject to incomplete, insufficient, and time-lapsed data. However, such challenge no longer exists, given the current exponential growth of data available to businesses. Instead, the challenge that businesses now face has to do with the sheer abundance of data. Up until 2003, only 5 exabytes (1018 bytes) of data were available, whereas nowadays the same amount of data can be created within two days (Sagiroglu and Sinanc, 2013). Businesses now have more data than they can effectively use; as a result, a new critical issue is emerging: big data analytics. The term big data refers to “data sets with sizes beyond the ability of common software tools to capture, curate, manage, and process the data within a specific elapsed time” (Bharadwaj, El Sawy, Pavlou and Venkatraman, 2013, p. 447). The ability to manage big data, information, and knowledge to gain competitive advantage becomes increasingly important in enabling data-driven decisions in businesses. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic markets are particularly inseparable from big data analytics, given that the accomplishments fuelled by big data analytics are primarily generated from the electronic market community, as in the case of the product recommender systems introduced by electronic market leaders, such as eBay and Amazon (Chen, Chiang and Storey, 2012). The data of the electronic market are more visible and easier to collect than those of traditional markets because the former can be collected through screen-scraping and agent-based data collection approaches (Chang, Kauffman and Kwon, 2014). Big data analytics has opened opportunities to practitioners of the electronic market to listen to the voice of the market, including customers, employees, investors, and media, through different sources, such as newsgroups and social media sites. For academics, these opportunities represent another broad and encompassing area of research. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>To successfully implement big data analytics, businesses must overcome not only technological obstacles, such as data acquisition and management, but also managerial obstacles, such as understanding how to use analytics to improve business performance. Given the importance of the above challenges and issues, big data analytics has increasingly attracted the attention of scholars. The core objective of this special issue is to provide a platform through which academics and practitioners can exchange views, share skills and knowledge, and understand how big data analytics can significantly help businesses in the electronic markets to create added value.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Central topics<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>***************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Possible topics of submissions include, but are not limited, to the following:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Big data analytics and mining applications for electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Content analysis and network community analysis of blog contents and bloggers’ interaction networks<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Performance analysis of big data tools and their applications in electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Development of decision support systems for social media brands and competitive analysis of electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Challenges and issues in big data analytics for electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Data science and predictive analytics specific to electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Organizational impact of big data analytics<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>- Quantification of the impact of user-generated content on consumers’ good purchase expenditures in electronic markets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>We encourage contributions with a broad range of methodological approaches, including conceptual, qualitative and quantitative research. We would also like to welcome authors publishing on the topic of big data analytics in electronic markets.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>We also welcome contributions addressing related topics not listed above (please contact the special issue editors in that case to discuss the fit prior to submission).<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>All papers will be peer reviewed and should conform to Electronic Markets publication standards. Electronic Markets is a SSCI-listed journal and supports methodological and theoretical pluralism, i.e. empirical or theoretical work, qualitative research, design science and/or prototypes are all welcomed by the journal. If you would like to discuss any aspect of the special issue, please contact the guest editors.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Submission<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>***************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Prospective authors should prepare and submit manuscripts according to the guidelines published at </span><a href="http://www.electronicmarkets.org/authors/general-information/"><span lang=EN-US>http://www.electronicmarkets.org/authors/general-information/</span></a><span lang=EN-US>. All manuscripts that meet the scope of this special issue will be peer reviewed and should conform to Electronic Markets publication standards. All submissions should be original, not published nor under review elsewhere. If you would like to discuss any aspect of the special theme, please contact the guest editors for the special issue. Submission must be in English and should consist of 3,500 to 6,500 words. Articles must be submitted via the electronic submission system at </span><a href="http://elma.edmgr.com"><span lang=EN-US>http://elma.edmgr.com</span></a><span lang=EN-US>.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Important deadline<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>***************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>* Submission Deadline: November 30, 2015<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>The CfP is also available on our website at </span><a href="http://www.electronicmarkets.org/call-for-papers/single-view-for-cfp/datum/2015/02/19/cfp-special-issue-big-data-analytics-in-electronic-markets/"><span lang=EN-US>http://www.electronicmarkets.org/call-for-papers/single-view-for-cfp/datum/2015/02/19/cfp-special-issue-big-data-analytics-in-electronic-markets/</span></a><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>*********************************************************************<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>References:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Bharadwaj, A., El Sawy, O., Pavlou, P. A., and Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 37(2), 471-482. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText>Chang, R. M., Kauffman, R. J., and Kwon, Y. (2014). <span lang=EN-US>Understanding the paradigm shift to computational social science in the presence of big data. Decision Support Systems, 63, 67-80.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Chen, H., Chiang, R. H. L., and Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: From big data to big impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165-1188.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Sagiroglu, S. and Sinanc, D. (2013). Big data: A review. In Proceedings of the 2013 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), 42-47.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>========================================================================<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic Markets - The International Journal on Networked Business<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Editors-in-Chief: Rainer Alt, Leipzig University and Hans-Dieter Zimmermann, FHS St. Gallen, University of Applied Sciences, St. Gallen, Switzerland <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Executive Editor: Carsta Militzer-Horstmann, Leipzig University<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Editorial Office:<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic Markets - The International Journal on Networked Business <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>c/o Information Systems Institute, Leipzig University<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>04109 Leipzig, Germany<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Phone +49 341 9733600<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Fax +49 341 9733612<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>E-mail: </span><a href="mailto:editors@electronicmarkets.org"><span lang=EN-US>editors@electronicmarkets.org</span></a><span lang=EN-US><o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>electronicmarkets.org<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>facebook.com/ElectronicMarkets<o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>twitter.com/journal_EM    <o:p></o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p><p class=MsoPlainText><span lang=EN-US>Electronic Markets is a SSCI-listed academic journal and published quarterly by Springer. </span>ISSN: 1019-6781 (Paper) 1422-8890 (Online).<o:p></o:p></p><p class=MsoPlainText><o:p> </o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>